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美債期貨CTD切換恐加劇長端殖利率上行
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报道摘要
美国30年期国债收益率周一（5日）升至5.68%；法国巴黎银行策略师称，收益率继续上行时，长期国债期货的最便宜可交割券（CTD）可能切换至期限更长的债券，带来久期延长和减仓压力。彭博分析显示，收益率接近6%时，CTD可能从2045年2月到期债券切换至2050年到期债券。CFTC数据显示，截至9月29日当周，资产管理机构削减超长期国债期货净多头近10万份合约。
摘自 鉅亨網 · 美股雷達
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10月6日
- 鉅亨網 · 美股雷達美债30年期收益率升至5.68%，CTD切换或加剧长端抛售压力
美国30年期国债收益率周一（5日）升至5.68%；法国巴黎银行策略师称，收益率继续上行时，长期国债期货的最便宜可交割券（CTD）可能切换至期限更长的债券，带来久期延长和减仓压力。彭博分析显示，收益率接近6%时，CTD可能从2045年2月到期债券切换至2050年到期债券。CFTC数据显示，截至9月29日当周，资产管理机构削减超长期国债期货净多头近10万份合约。
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